퀀트투자2 2025년 3월 7일 0. 어제 동적자산배분의 리밸런싱을 마쳤다. 동적자산배분은 안정적이지만 수익률이 내가 원하는 만큼 나오지는 않는다.아직은 fine-tuning 중이라 생각하고 더 많은 노력을 기울이고 있진 않다. 동적자산배분 중 미국주식 포션에 대해 기존에 수익을 내왔던 소형주 중심의 투자를 해볼까 하는 생각을 했다.한동안 이 소형주 투자 때문에 밤잠을 설쳐 불면증으로 고생을 했었다. 이젠 하나의 원칙을 세우고, 기상 후 주가 변동을 확인한 후, 손절 종목들을 선정하고 취짐 전 매수를 해야겠다.워터브리지에서 발행하는 subscription을 신청했다. 오늘 아침 확인해보니 아직 메일이 오진 않았는데 아마 시차 때문이지 않을까 싶다. 1. 퀀트 투자 리밸런싱 관련.주로 성장형 소형주에 투자하는 편인데 실제 2023년 연.. 2025. 3. 7. 저PER 전략 먹힐까? - 미국편 지난번에는 저PER 지표로 한국 시장에서의 백테스트를 돌려보았다. 굉장히 높은 수익률을 보였는데 이 팩터가 미국에서도 먹힐까? 지난번과 동일한 방식으로 오로지 저PER로만 20년의 백테스트를 돌려보았을 때 미국 시장에서의 결과는 어떨까? 사실, 저PER 전략 결과는 가히 충격적이었다아..... 지금까지 여러 펙터로 백테스트를 돌려보았지만... Benchmark가 strategy를 넘어가는 경우는 잘 보지 못했는데 2018년 이후로 저PER 전략은 일단 폭망... 연 수익률이 4% 밖에 안된다 ㄷㄷㄷ Benchmark가 9.41%인 것에 비교하면 너무나 충격적인 결과였다. 실제로 매해 수익률을 보면 benchmark를 이긴 것보다 진게 훨씬 많았고 심지어 2016 이후로는 이겨본 적이 없었다... 이러한 .. 2024. 1. 21. 이전 1 다음 반응형
