퀀터스8 2025년 3월 7일 0. 어제 동적자산배분의 리밸런싱을 마쳤다. 동적자산배분은 안정적이지만 수익률이 내가 원하는 만큼 나오지는 않는다.아직은 fine-tuning 중이라 생각하고 더 많은 노력을 기울이고 있진 않다. 동적자산배분 중 미국주식 포션에 대해 기존에 수익을 내왔던 소형주 중심의 투자를 해볼까 하는 생각을 했다.한동안 이 소형주 투자 때문에 밤잠을 설쳐 불면증으로 고생을 했었다. 이젠 하나의 원칙을 세우고, 기상 후 주가 변동을 확인한 후, 손절 종목들을 선정하고 취짐 전 매수를 해야겠다.워터브리지에서 발행하는 subscription을 신청했다. 오늘 아침 확인해보니 아직 메일이 오진 않았는데 아마 시차 때문이지 않을까 싶다. 1. 퀀트 투자 리밸런싱 관련.주로 성장형 소형주에 투자하는 편인데 실제 2023년 연.. 2025. 3. 7. 성장하는 나의 삶 적금, 적립식 펀드, 우량주 적금처럼 매입하기 등 직장인으로 처음 재테크에 입문했을 때 차곡차곡 나의 월급을 쌓기 시작했을 때부터 부동산, 한국 주식, 미국 주식 퀀트 투자, 코인 투자 등 투자자의 마인드로 세팅 후 투자를 시작해서 지금까지 나의 삶은 여러 번의 퀀텀 점프가 있었다. 그 중 가장 나에게 큰 영향을 미친 것은 바로 독서일 것이다. 400권이 넘는 자기계발, 경제경영 도서를 읽으며 마인드셋을 장착하고, 투자 입문서를 읽으며 기초를 가지고, 실전 투자를 위한 가이드라인을 세웠다. 20대 그렇게 잔소리 같아서 옆으로 치워두었던 자기계발서를 고개를 끄덕이고 밑줄을 치며 읽고 부자의 마인드셋을 닮아가겠다며 그들의 실천방법을 따라해 왔다. 매일 인생의 목표를 적고 (한동안 100번씩 따라 쓰기까지 했.. 2024. 2. 20. 퀀트 투자는 왜 소형주에 집착할까? 퀀트 백테스트를 하다보면 소형주 20%를 고를 수 있게 되는데 왜 퀀트 투자는 소형주를 중심으로 진행이 될까? 소형주 투자 시 문제점은 없을까? 퀀터스에서 시가총액을 투자 펙터로 선정해서 백테스트를 해보았다. 한국, 월별 리밸런싱 (수수료 1% 기준) 그 결과는! Benchmark 라인이 보이지도 않는 저 영롱한 자태!! 무려 57.14%의 수익률을 보인다. PER 항목만 선정했을 때 보다도 훨씬 더 높은 수익률이다. 내가 선정한 펙터가 제대로 작동하는지 보기 위해 10분위 테스트를 해보았을 때에도 정확하게 상위 20%, 다시 말해 시가총액 하위 20%에서만 수익이 나고 나머지는 마이너스 수익률을 기록했다. 이런 펙터는 매우 정직한 펙터로 나의 펙터 선정이 실제 제대로 워킹하고 있다는 것을 뜻한다고 해석.. 2024. 1. 27. 퀀트로 워런버핏의 가치투자를 구현할 수 있을까? 굳이 주식 투자를 하지 않더라도 대부분의 사람들이 알고 있는 투자의 대가이자 가치투자의 선봉인 워런 버핏. 워런 버핏은 가치 절하되어 있는 회사를 찾아 투자한 후 가치가 세상에 인정되고 나서야 수익을 정산하는 방식으로 부를 쌓아왔다. 워런 버핏의 투자 철학을 퀀트에 적용하기 위해 찾아보니 전에도 언급한 적 있는 PER를 펙터 중 하나로 산정할 수 있을 것 같았다. 또, ROE (자기자본이익률=당기순이익/자본총계)와 함께 적용하여 워런 버핏의 가치투자를 퀀트로 구현해보고자 했다. 백테스트는 앞서 했던 것처럼 한국과 미국 시장을 바탕으로 진행하였고, 월별 리밸런싱 (수수료 1% 기준)을 진행하는 것을 기준으로 테스트해보았다. 1. PER, ROE, no 소형주 - 한국: CAGR 26.76% 지난번 PER로.. 2024. 1. 23. 이전 1 2 다음 반응형
